Thách thức nâng cao chất lượng quản trị rủi ro sau đại dịch

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực trong năm 2021 đặt ra nhiều thách thức cho ngành tài chính tiêu dùng và công ty tài chính nói riêng, dặc biệt là vấn đề quản trị rủi ro hậu Covid. Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các công ty tài chính đang trở nên hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu bình quân của 12 công ty tài chính hội viên của Hiệp hội Ngân hàng tăng lên 9-10% và có nguy cơ tiếp tục tăng trong năm 2022. Do đó, các công ty tài chính liên tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp quản trị rủi ro nhằm đáp ứng, tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng như tiêu chuẩn quốc tế nhằm tránh mất vốn của nhà đầu tư. Không chỉ là công tác quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng, quản trị rủi ro còn là tổng thể tất cả những hành động nhằm kiểm soát rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành như rủi ro kiểm soát nội bộ, rủi ro nhân sự, rủi ro công nghệ thông tin…

Với vai trò là công ty tài chính tiên phong trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng, Công ty Tài chính VPBank SMBC (FE CREDIT) nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro. Trong 11 năm hình thành và phát triển, FE CREDIT đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quản trị rủi ro theo khuôn khổ pháp lý của NHNN và thông lệ quốc tế.

Hoạt động kiểm soát nội bộ tại FE CREDIT luôn tuân thủ quy định pháp luật, kiểm soát xung đột lợi ích đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm cũng như nâng cao nhận thức về kiểm soát nội bộ nhằm xây dựng và duy trì văn hóa kiểm soát tại công ty.

Cụ thể, tại Tuyến bảo vệ thứ nhất, các đơn vị nghiệp vụ thực hiện chức năng kiểm soát ban đầu thông qua việc thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ tương ứng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc và luôn tuân thủ pháp luật cũng như các quy trình, quy định nội bộ; báo cáo lãnh đạo và các đơn vị Tuyến hai kịp thời xử lý.

Tại Tuyến bảo vệ thứ hai, Trung Tâm Pháp Chế và Tuân Thủ và Khối Quản Trị Rủi Ro thực hiện hỗ trợ các đơn vị thuộc Tuyến 1 xây dựng quy trình, quy định nội bộ đảm bảo đáp ứng quy định pháp luật và đánh giá việc thực hiện tuân thủ.

Tại Tuyến bảo vệ thứ ba, Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện hỗ trợ Ban Kiểm Soát đánh giá công tác kiểm soát nội bộ đồng thời kiểm tra, đánh giá độc lập công tác của Tuyến một và Tuyến hai và đưa ra khuyến nghị.

Đối với công tác nâng cao chất lượng tín dụng đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng nổ, FE CREDIT luôn tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay cũng như phân loại phân khúc khách hàng để phân tán rủi ro, giảm thiểu nguy cơ phát sinh nợ xấu hàng loạt ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng và hiệu quả kinh doanh.

Đồng thời, công ty cũng hạn chế cho vay đối với khách hàng tiềm ẩn rủi ro cao, thường xuyên kiểm tra theo dõi hoạt động của khách hàng để kịp thời phát hiện các dấu hiệu gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ từ đó đưa ra những định hướng, kiến nghị về việc xử lý nợ hoặc tái cơ cấu thời hạn trả nợ phù hợp với tình hình thực tế của khách hàng.

Nhằm hỗ trợ tích cực cho công tác thẩm định chất lượng tín dụng, FE CREDIT đã xây dựng các mô hình xác định rủi ro như mô hình hồi quy logistic, mô hình phi tuyến tính theo chuẩn quốc tế. Việc xây dựng các mô hình này đang mang lại nhiều lợi ích trong việc quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng. Mô hình cho phép FE CREDIT giảm tổn thất mà không phải giảm số lượng khách hàng vay cũng như giảm khả năng lựa chọn đối nghịch khi sử dụng mô hình làm công cụ để đánh giá khách hàng vay và tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh quản trị rủi ro tín dụng, bảo mật thông tin được coi là yêu cầu bắt buộc để quản trị rủi ro trong thời đại công nghệ hiện nay. Bám sát tình hình thực tế, FE CREDIT đã triển khai thành công quy trình “Giải ngân bằng xác thực khuôn mặt”, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, phòng chống gian lận tín dụng cũng như giảm thiểu rủi ro khách hàng bị đánh cắp OTP trong quá trình giải ngân. Đồng thời công ty cũng áp dụng công nghệ sinh trắc học, chữ ký điện tử vào quy trình xác thực giao dịch qua thẻ tín dụng, bảo vệ khách hàng trước các rủi ro gian lận từ tội phạm công nghệ.

Tăng bộ đệm phòng thủ rủi ro

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro không có nghĩa là chỉ tập trung giảm nợ xấu mà cần phải nâng cao năng lực về vốn, đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn theo thông lệ để có khả năng chống đỡ các cú sốc trong hoạt động kinh doanh, giúp giảm thiểu rủi ro và tổn thất.

Trong những năm qua, với mục tiêu đảm bảo an toàn vốn đáp ứng quy định của NHNN và thông lệ quốc tế, FE CREDIT luôn chú trọng việc tăng vốn hiệu quả và liên tục cải thiện tỷ lệ an toàn vốn (CAR) – chỉ tiêu quan trọng về bộ đệm phòng thủ rủi ro. Tính đến 30/09/2021, CAR của công ty đạt 21,6% và luôn ở mức cao trong nhóm các công ty tài chính.

Đặc biệt, vào cuối tháng 10, với việc VPBank hoàn tất bán 49% vốn điều lệ tại FE CREDIT cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBCCF) đã củng cố thêm khả năng huy động vốn của công ty từ đó gia tăng khả năng sinh lời.

Nhờ những nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro mọi mặt, vừa qua, FE CREDIT được Moody's nâng hạng xếp hạng tín nhiệm CFR từ B1 lên Ba3. Kết quả nâng hạng tín nhiệm từ Moody’s cho thấy sự đánh giá cao của tổ chức quốc tế này vào khả năng kiểm soát thanh khoản, quản trị rủi ro và triển vọng dài hạn của công ty tài chính này cũng như tiềm năng thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam trong tương lai.